Eva, você conseguiu resolver seu problema?
Eu estou fazendo exatamente a mesma coisa que você (usando o Windows 8.1), e finalmente consegui instalar o zlib.
1) Eu baixei zlib128-dll.zip do link e descompactei o conteúdo em um diretório (por exemplo, c: \ zlib).
2) Depois de seguir algumas dicas deste post ( link ), eu criei estas dirs fora do meu c : diretório \ ruby-build \ usr:
zlib
zlib\include
zlib\lib
3) Depois eu copiei alguns arquivos dos meus diretórios C: \ zlib para meus diretórios c: \ ruby-build \ usr:
*.h files (both) from C:\zlib\include to c:\ruby-build\usr\zlib\include
zdll.lib from C:\zlib\lib to c:\ruby-build\usr\zlib\lib.
zlib1.dll *AS* zlib.dll from C:\zlib to both c:\ruby-build\usr\zlib\lib and c:\ruby-build\usr\bin
(not sure which one or both are necessary).
4) Então, a partir de uma janela de comando de ferramentas nativas do VS 2012, naveguei para C: \ ruby-2.1.2 \ ext \ zlib e executei:
\ruby-build\usr\bin\ruby extconf.rb --with-zlib-dir=c:/ruby-build/usr/zlib
5) Então nmake, seguido por nmake install, e voila, eu zlib foi finalmente instalado.
Deixe-me saber se você tem alguma dúvida sobre meus passos.