Geralmente, você usa o cURL para baixar um arquivo que está disponível em um servidor da Web para sua máquina local.
Por exemplo, se eu quiser baixar a fonte cURL:
curl http://curl.haxx.se/download/curl-7.28.1.tar.gz -o curl-7.28.1.tar.gz
wget é outra ferramenta popular para fazer isso, e você não precisa especificar um arquivo de saída com -o:
wget http://curl.haxx.se/download/curl-7.28.1.tar.gz