Não há "subpastas" na tela inicial para serem usadas, não funciona assim.
Além das perguntas relacionadas ao agrupamento da tela inicial que eu vinculei nos comentários, o mais próximo que posso chegar é:
- Crie uma pasta com todos os links desejados nela (em algum lugar em C :).
- Clique com o botão direito na pasta e selecione "Pin to Start".
Isso deve abrir a pasta de links quando você clica nela na tela inicial.