Ouch - você está um pouco recheado lá.
Uma revisão rápida mostra que não há marcadores Sublime ou Textmate (o Sublime suporta o uso de bundles Textmate) para o COBOL. De fato, parece haver muito poucos editores COBOL por aí.
Minha única sugestão é examinar o arquivo de marcador de texto COBOL para o Notepad ++ e convertê-lo manualmente para o formato XML do Sublime.