Você poderia tentar
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Abra o local que contém o item para o qual você deseja criar um atalho.
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Clique com o botão direito do mouse no item e clique em Criar atalho. O novo atalho aparece no mesmo local que o item original.
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Arraste o novo atalho para o local desejado.
Seu problema parece ser um sistema operacional com defeito; Há uma correção aqui (parece que ela corrige as entradas do registro que ele supõe deve ser errado), embora eu não tenha tentado e recomendaria a criação de um ponto de restauração do sistema em primeiro lugar!