Quatro anos depois, mas ainda tive esse problema, espero que essa resposta ajude alguém.
O que está acontecendo aqui é que o software Virtual PC precisa se conectar à máquina virtual via RDP, mas insiste em anexar o domínio de sua máquina real às credenciais. Portanto, mesmo que você tenha criado uma conta de administrador local na VPC ou esteja usando a conta interna, ainda não poderá fazer login na VM com essas credenciais.
Você pode resolver isso prefixando seu nome de usuário com uma barra invertida para remover o domínio, por exemplo, se estiver usando a conta IEUser
Username: \IEUser
Password: Passw0rd1
Trabalhei para mim.