Eu testei o DLA 5.20 e o Sonic Drag-to-Disc 9.05. Nenhum deles permitirá que o XP grave em um disco rígido formatado em UDF. Eu ainda não testei o InCD, mas meu palpite é que ele não funcionará com discos rígidos também.
O único produto que vi até agora que afirma gravar em discos rígidos UDF é o WriteUDF da SAI! (link morto), mas é $ 80.
Há também o DVD Write Now gratuito, mas duvido que funcione também. A última vez que tentei, não era a coisa mais estável do mundo (não é bom para um programa que tem um componente de driver de sistema de arquivos), e ele alega apenas lidar com a gravação de UDF 2.01. Não tenho certeza se isso seria ou não problemático.
O caminho que eu fiz pessoalmente é o NTFS, além de colocar o NTFS-3G para o instalador do Mac no disco rígido. Como o OS X possui suporte somente leitura embutido, isso funciona bem.
Se você deseja restrições de tamanho de arquivo, de plataforma cruzada e sem tamanho, o NTFS será a melhor opção. O NTFS-3G para Mac é gratuito e funciona "bem o suficiente". A empresa que apóia o NTFS-3G gratuito também vende o Tuxera NTFS para Mac, que deve ser muito mais rápido. Há também o software NTFS da Paragon para Mac , mas também não é gratuito. Pelo menos existem opções.
O Ext2 também funciona, e há drivers gratuitos disponíveis para Windows e Mac, mas você precisa ter um método secundário de colocar os drivers em seus sistemas host. Este também é um problema para o NTFS e o Linux. Eu não sei como é o desempenho ou estabilidade dos vários drivers Ext2.