As instruções que você seguiu são para adicionar um novo disco rígido. A "razão" para sua pergunta faz parecer que o segundo disco rígido já existe. O procedimento para adicionar um segundo disco é um pouco diferente do que adicionar um novo.
O Windows quer formatar a unidade que você adicionou porque não há dados nela e ela está desformada ... Se você fosse anexar um VHD existente que já estivesse formatado com dados nela, o Windows reconheceria e permitiria que você usasse isso.