Tente instalar o os-prober e executá-lo antes de gerar a configuração do grub, assim (assumindo o Arch Linux):
sudo pacman -S os-prober
sudo os-prober
sudo grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
Você deve ver "Windows Boot Manager" listado na saída. Isso resolveu o problema para mim na inicialização dupla EFI / GPT Windows / Linux. Agora, no menu GRUB, inicializo com sucesso no Windows ou no Linux.
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