Pode haver um problema de localidade. Quando as datas são armazenadas como texto, convertidas para datas funcionarão bem se a data for 1/1/2016, mas não converterá corretamente todas as datas se a sua localidade usar DMY e a data do texto estiver usando MDY (ou o contrário). Teste uma célula na sua fonte de dados que tenha um valor de dia maior que 12 e garanta que ela seja retornada como uma data apropriada.
Após a verificação, transforme sua fonte de dados em um objeto da tabela do Excel com Ctrl-T ou Inserir > Mesa. Em seguida, use o menu suspenso de filtro na coluna de data. Se a coluna contiver apenas datas, você não deverá ver entradas individuais, mas uma árvore expansível ano / mês / dia.
Além disso, verifique novamente se há espaços em branco. Talvez sua fonte de dados dinâmica inclua uma linha em branco no final dos dados de origem.
Editar: se você receber um erro ao fazer colunas de texto em colunas, isso é um indicador claro de que o texto não pode ser interpretado como uma data. No Assistente de texto para coluna, verifique se você definiu a ordem correta de dia, mês e ano, como na origem. Na imagem você pode ver que a data está na ordem MDY. Minha localidade usa DMY por padrão, portanto, preciso deixar o texto para o assistente de coluna saber que os dados de origem estão na ordem MDY.
Edit2: A partir dos seus comentários, parece que você está usando uma fórmula para construir a data. Uma fórmula não pode ser processada por texto em colunas (por que você faria isso ????).
Verifique se a fórmula que você usa para criar as datas retorna datas reais, não um texto que parece uma data. Edite sua pergunta, forneça os detalhes da fórmula para inspeção. E - por favor, aguarde com os comentários. Este não é um fórum falado.