O problema está resolvido, mas ainda não sei o que causou isso.
Eu reiniciei o computador no modo de segurança para tentar acessar a pasta "Desktop" e ela não estava mais lá! Em vez disso, havia uma pasta "Public Desktop", que eu podia acessar sem problemas. Eu reiniciei o PC no modo normal, e a mesma coisa: "Desktop" foi substituído por "Public Desktop".
Então, tentei instalar o Komplete novamente e, dessa vez, ele funcionou sem problemas. Os atalhos de programas foram criados dentro do "Public Desktop".