Ambos são possíveis e relativamente baratos.
Você pode bloquear anúncios no firewall em DD-WRT (outros firmwares de roteador alternativos são disponível) ou você pode configurar um proxy Squid em um servidor se tiver um e fazer com que todos os clientes usem isso.
Felizmente, você não precisa fazer muito para obter uma lista atual, pois os criadores do easylist / adblockplus disponibilizam sua lista.
Como você configura depende de quais recursos você tem disponível.
Atualização de maio de 2016: Eu estou fazendo uma coisa parecida usando o pfSense , que é mais poderoso, mais o addon pfBlockerNG que cria um buraco negro no dns 'que redireciona pedidos para certos domínios para um GIF transparente de 4 x 4 pixels baseado no EasyList e as seguintes fontes de lista adicionais recomendadas pelo autor BBCan177 ...
http://hosts-file.net/download/hosts.zip http://someonewhocares.org/hosts/hosts https://raw.githubusercontent.com/Dawsey21/Lists/master/main-blacklist.txt https://malc0de.com/bl/BOOT https://mirror.epn.edu.ec/malwaredomains/justdomains.zip http://winhelp2002.mvps.org/hosts.txt http://adblock.gjtech.net/?format=unix-hosts https://www.dshield.org/feeds/suspiciousdomains_High.txt https://zeustracker.abuse.ch/blocklist.php?download=domainblocklist http://pgl.yoyo.org/adservers/serverlist.php?hostformat=;showintro=0 https://adaway.org/hosts.txt
Precisei adicionar alguns servidores de anúncios ausentes e fazer algumas listas de permissões para os servidores que desejo permitir, mas bloqueia a maioria dos domínios que hospedam malware e publicidade.