Eu enfrentei esse problema com uma instância local do Hyper-V em um cliente Windows 10 enquanto trabalhava fora da rede do escritório. Em nosso ambiente de domínio, todas as conexões RDP passam por um Agente RD. Como eu não tive acesso ao RD Broker, o Hyper-V tentaria se comunicar com o RD Broken e não conseguiria se conectar ao console da VM. Consegui resolver o problema desabilitando o Proxy RD para o nosso Agente RD no registro.
Computador \ HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Diretivas \ Microsoft \ Windows NT \ Serviços de Terminal \ UseProxy = 0
Meu problema pode ser único, mas vale a pena observar durante o processo de solução de problemas desse problema de conexão do console.
Além disso, se o computador e a conta de usuário forem regidos pelo GPO, o ajuste do registro em "UseProxy" provavelmente será revertido.