Descomprimindo. Essa é a razão mais comum para usar o poder de processamento.
Existem muitas outras razões também dependendo do que está instalado, como compilar ou calcular.
Tenho notado ao instalar grandes partes de software no Windows (Visual Studio, SQL Server, Office e coisas desse tipo) que o instalador tende a travar por grandes períodos de tempo ou quase 100% do uso da CPU com pouco disco atividade. O que está fazendo durante esses períodos? Por que, no mundo, um instalador teria seções de código grandes (levando às vezes um quarto ou meia hora para ser executado) que estão ligadas à CPU?
Descomprimindo. Essa é a razão mais comum para usar o poder de processamento.
Existem muitas outras razões também dependendo do que está instalado, como compilar ou calcular.
Parte do processo de instalação é descompactar informações que estão no instalador. Essa é provavelmente a alta quantidade de uso da CPU que você está vendo. Ocasionalmente, um instalador terá que baixar atualizações, o que pode levar algum tempo, dependendo do tamanho e do tipo de conexão.
Todos os aplicativos que você mencionou são propriedades da Microsoft, então imagino que eles vêm em pacotes do Microsoft Installer (MSI).
Os instaladores da MSI são notoriamente lentos. O cara que escreveu este discurso diz
Instead of running a program to simply install and let it be done with, it examines the state of your system, then examines the state of the database that is the program's installer, then does a series of overcomplicated calculations about how to reconcile the two.
Eu não estou em posição de refutar ou confirmar suas afirmações, mas elas combinam muito bem com minhas próprias observações.