Desculpe responder minha própria pergunta, mas isso é muito útil e acho que alguns usuários podem não saber disso. Eu fui para iniciar o menu - > acessórios - > Windows Explorer e ele me trouxe para a janela Bibliotecas, eu clique direito e clique em "Nova Biblioteca", em seguida, criar um nome para a nova biblioteca, no meu caso "Servidor Web", então eu clique direito é ícone e ir para propriedades, lá você pode adicione qualquer pasta que você queira mostrar nesta biblioteca. Isso também faz com que essa biblioteca apareça na janela de diálogo aberta.
Funcionalidade muito impressionante do Windows 7 !!!