Este artigo de suporte da Microsoft descreve o problema ("Esse comportamento é por design") Imagem de bitmap anterior exibida quando o computador está bloqueado
Leia este artigo para entender como esse problema ocorre (normalmente quando um é um bmp e o outro é um jpeg).
A solução dada é a seguinte:
To prevent this behavior from occurring, clear the previous wallpaper by clicking None in the Select a background picture or HTML document as wallpaper box, and then clicking Apply. Then, select the Active Desktop image you want to use. When the computer is locked, the computer will display the background color and no previous images.