Isso talvez se deva a um cabeçalho "Content-Length" ausente na resposta HTTP do servidor, ou seja, o servidor não informa ao navegador qual será o tamanho do arquivo baixado, portanto, o navegador não pode exibir um progresso bar ou o tamanho do arquivo de destino.
Isso não é um erro porque o cabeçalho Content-Length é opcional, então não há nada para se preocupar e nada que você possa fazer sobre isso.