Nos documentos da taglist:
Tlist_Close_On_Select - Close taglist window when a selection is made.
O padrão é 0 (zero), desativado, o que não fecha a janela da lista de tags.
let Tlist_Close_On_Select = 1
no seu .vimrc fará com que a janela da taglist seja fechada depois que você escolher.
:help taglist.txt
Apresentará os documentos da lista de tags, veja a seção 6, opções.