Você não precisa necessariamente usar o sistema de arquivos FAT como @mjrider disse em sua resposta. Existe um driver que permitirá que você use sistemas de arquivos NTFS (o Windows usa principalmente este sistema de arquivos) em um Mac. Aqui é o link para as informações que encontrei. Aqui é um link para os drivers que você pode baixar para obter a funcionalidade de que precisa.
Se você instalar esse driver e tiver um HDD externo que tenha usado em um sistema operacional Windows, você poderá se virar e usá-lo agora no Mac, agora que o driver foi instalado e não haverá problemas com a leitura ou gravação para o disco rígido.