No caso de você ter uma placa de som embutida na sua placa-mãe, algo que a maioria das placas-mãe de consumo tem hoje pode ser que o Windows ainda esteja tentando emitir som através da placa de som embutida em vez de enviar o música através dos seus auscultadores.
Se você clicar com o botão direito do mouse no símbolo do alto-falante na tela e escolher Playback devices
, será exibida uma lista de dispositivos que podem gerar som, como a imagem abaixo. Você deve poder ver seus fones de ouvido lá. Se não estiver lá, o Windows não está reconhecendo seus fones de ouvido e você precisa descobrir o motivo. As chances são de que você só precisa instalar drivers adequados para isso.
Nocasodevocêencontrarseusfonesdeouvidolá,eledeveterumcírculoverdecomumcarrapatodentrodele,comonaimagemabaixo,informandoqueodispositivoestásendousadoparaasaídadesom.Senão,entãoésimplesmenteumaquestãodedizeraoWindowsquevocêdesejasomatravésdestedispositivoemvezdooutrodispositivousadoanteriormente.
Não tenho como testar isso aqui, então deixo o resto para você descobrir. Pelo menos você pode depurar seu problema com as poucas informações que eu lhe dei.
Felicidades.