Não tenho certeza se isso é exatamente o que você está procurando, mas normalmente o que é feito para os programas Linux é que você lista as dependências na página da Web em que oferece o produto para download. No seu caso, algo como
You will need to have the following installed:
- libsndfile
- openal
- Lua
- SFML
(Obviamente, especifique os números de versão também, se o seu programa só funciona com certas versões). Então, um usuário do Linux checaria seu gerenciador de pacotes para ter certeza de que eles têm todos aqueles antes de tentar instalar o seu programa.
Alguns programas são distribuídos da maneira que Ignacio explicou, ou seja, incluem todas as dependências que você precisa dentro do arquivo que você distribui. Isso tende a incomodar algumas pessoas, porque elas estão presas a cópias extras das bibliotecas que não podem ser atualizadas e podem até entrar em conflito com as versões do sistema.