Não há configuração de proxy no VirtualBox porque as configurações de proxy se aplicam a protocolos de aplicativos específicos (por exemplo, um proxy http) e o VirtualBox fornece conectividade de internet genérica.
Primeiro, verifique se sua máquina virtual tem uma placa de rede virtual conectada à Internet. Este é o trabalho do VirtualBox. Certifique-se de que sua configuração de vm inclua um adaptador de rede configurado como NAT (essa é a opção mais simples se você quiser que os programas em execução na vm se conectem a servidores em execução fora da máquina host). O sistema operacional dentro da vm deve usar este adaptador como a rota padrão para a internet (com a maioria dos sistemas operacionais isso acontecerá automaticamente; você pode precisar instalar um driver se tiver adicionado o adaptador de rede virtual após a instalação do sistema operacional vm).
Em seguida, configure os proxies no software em execução dentro da vm, como você faria se estivessem sendo executados diretamente no host.