sshfs não é um pacote do Cygwin. Você pode verificar isso no link .
Para usar sshfs , siga as instruções de instalação na página sshfs github.
De acordo com as instruções, você também precisará instalar meson e ninja para criar o pacote, bem como libfuse e Glib . Estes podem ou não estar nos pacotes oficiais do Cygwin, você terá que verificar, e possivelmente construí-los a partir da fonte também.
Tenha em mente que isso poderia ser um exercício de frustração, e isso pode não ser possível.