Sim, de acordo com a DMCA, é ilegal se você tiver que violar a proteção contra cópias para fazer isso. O artigo da Wikipedia sobre o DMCA descreve dessa maneira. O bit que se aplica às cópias está em negrito.
The Digital Millennium Copyright Act (DMCA) is a United States copyright law that implements two 1996 treaties of the World Intellectual Property Organization (WIPO). It criminalizes production and dissemination of technology, devices, or services intended to circumvent measures (commonly known as digital rights management or DRM) that control access to copyrighted works. It also criminalizes the act of circumventing an access control, whether or not there is actual infringement of copyright itself. In addition, the DMCA heightens the penalties for copyright infringement on the Internet.
Existem exceções ao DMCA que estão listadas no artigo vinculado. Tanto quanto eu posso dizer, não inclui fazer cópias para uso privado.
A DMCA é uma lei dos EUA e se aplica apenas nos Estados Unidos e em seus territórios. Baseia-se nas disposições dos tratados da Organização Mundial da Propriedade Intelectual. Muitos outros países têm leis que implementam esses tratados, embora de maneiras diferentes.
Eu não sou advogado. Você deve consultar um em seu país para obter aconselhamento qualificado.