O que você está procurando é chamado de servidor proxy. Existem várias maneiras de configurar uma, mas eu uso um proxy SOCKS criptografado pessoalmente. Consulte este tutorial Lifehacker incrível para obter informações sobre como configurar um. A melhor coisa sobre esse método é que nenhum software adicional é necessário, já que ele apenas passa por uma conexão SSH.
Eu executo um servidor proxy para mim e alguns amigos, e isso não afeta muito os ciclos de RAM ou CPU. Obviamente, ele utilizará recursos de rede, já que tem que buscar páginas e enviá-las de volta ao cliente.