Não. O OpenVPN pode rodar bem com apenas uma interface.
No entanto, em algumas configurações, um segundo NIC pode ser útil.
Se você quiser ter isso:
Internet <---> OpenVPN/Firewall <---> Internal network
ou seja, sua máquina OpenVPN também é um firewall, entre a sua rede interna e a Internet externa. Neste caso, uma segunda placa ethernet é quase requerida (eu não recomendaria os hacks que você poderia usar para obter apenas uma placa).
Se você quer apenas que seu servidor OpenVPN permaneça na rede interna, com seu roteador fornecendo uma porta para qualquer porta que você esteja ouvindo, para que o tráfego possa entrar no servidor OpenVPN - não, você não precisa de um segunda placa de rede.