Eu não vi nenhum cliente FTP com esse recurso - sua melhor opção é simplesmente criar uma pasta temporária em algum lugar da sua máquina e ter um arquivo de 0 KB (clique com o botão direito, Novo > Arquivo de texto) e renomeá-lo quer. Você pode então carregar este arquivo para onde quiser e basicamente fará o mesmo trabalho que um "Novo Arquivo"