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O Winecfg não possui nenhuma opção para alterar o idioma. O caminho normal é o método que você postou.
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Você precisará alterar o executável que você iniciar e adicionar o locale na frente dele, exatamente como você faz na linha de comando.
Além disso ...
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é antigo, mas
winelocale
ainda pode funcionar.O WineLocale clona a funcionalidade do Microsoft AppLocale no Wine. Ele é usado para gerenciar configurações de código de idioma e fonte no Registro do Wine para garantir a exibição adequada de tipos não latinos em executáveis portáveis pré-Unicode.