Como você já viu nos comentários, você precisa de um prompt de comando como indicado no site da Chocolatey:
To install chocolatey now, open a command prompt and paste the text from the box below and press enter
Comando (ou estritamente cmd
em versões mais recentes do Windows), o PowerShell e o Bash têm sintaxes muito diferentes, embora sirvam a objetivos semelhantes de várias maneiras.
Chocolatey faz usar o PowerShell, mas, como outros já disseram nos comentários, o pontapé inicial é de um simples prompt de comando. O poder do PowerShell é então usado pela Chocolatey para automatizar instalações e atualizações de software. É uma ferramenta limpa e poderosa, embora com muitas ferramentas de instalação, pode servir software desatualizado com demasiada frequência.
Eu faço uso extensivo dele, especialmente recentemente, quando tive que reconstruir uma carga de laptops de desenvolvimento rapidamente. Ótima maneira de instalar uma carga de software padrão de forma rápida e consistente & mantenha-o razoavelmente atualizado.