Basta clicar no botão Arquivo (as 3 linhas) e clicar em Salvar página como.
Por exemplo, fui para xml-sitemaps.com/sitemap.xml e cliquei em Salvar página como. Ele foi salvo como .XML na minha máquina local e carregado como tal. Sem qualquer HTML.
O fato de você estar salvando HTML sugere que a página que você está salvando não é uma página XML, mas é uma página HTML que apenas faz referência a XML. Se esse for o caso, você precisará localizar os locais do XML, navegar até eles no navegador e, em seguida, Salvar Página Como