Eu não sei para o que você está se referindo em seu primeiro ponto, mas, de acordo com o segundo ponto, você pode:
- Exportar para PDF de aplicativos do Office, como o MS Office, o Libre Office ou o Open Office
- Você pode fazer o download e instalar o PDF Printer (ou CutePDF ou qualquer outro software que funcione da mesma forma) que funcionará da mesma forma que a impressora XPS (que você já encontrou), mas exportará qualquer coisa para PDF formato
Então ... sim, não existe uma maneira nativa que o MS Windows possa fornecer.