~/.vim
não é um comando, mas uma pasta oculta.
Abra o Terminal e digite
mkdir .vim
para criá-lo, se ainda não existir. Para ir até lá, mude para o Finder, pressione Cmd-Shift-G
e digite ~/.vim
.
Veja esta pergunta sobre a exibição de arquivos ocultos no Finder. Ou você pode simplesmente pressionar Cmd-Shift-.
em qualquer caixa de diálogo abrir / salvar arquivo para ver arquivos e pastas ocultos.
Não sei se você precisa configurar o Vim para usar essa pasta, mas não parece.