Parece que esse é realmente o comportamento normal. Os cartões de memória USB são exibidos no Windows Media player, mas apenas para sincronização de arquivos - não há opção de reprodução. A única maneira que encontrei de abrir os arquivos é usar File - > Abra ... no menu principal. É possível abrir vários arquivos de uma só vez arrastando um retângulo de seleção sobre eles.
Eu costumava usar o Media Player para tocar em meu disco rígido externo definindo-o como um local de biblioteca, mas isso não é permitido com a maioria dos cartões de memória, pois o Media Player detecta que eles são dispositivos removíveis.
Se você tiver um disco rígido externo extra, tente usá-lo e adicioná-lo às localizações de biblioteca do Windows Media Player. Para fazer isso, clique com o botão direito do mouse em Música no painel à esquerda, escolha Gerenciar biblioteca de músicas e clique no botão Adicionar ... .
A menos que você esteja realmente determinado a usar o Windows Media Player, meu conselho é fazer o download do foobar2000 e instalá-lo no cartão de memória no modo portátil - adequado para uso no trabalho, já que nenhum arquivo precisa ser instalado no computador host. Usando a Biblioteca - > Configure você pode dizer para olhar para uma pasta na unidade que contém música, e qualquer novo arquivo será indexado automaticamente.