Clique com o botão direito do mouse na próxima vez que aparecer e mude sua localização.
Na guia "Local", altere para C:\Users\<username>\Favorites
.
Então, se ainda houver um atalho na área de trabalho, exclua-o.
Eu acidentalmente arrastei o link "favoritos" para a minha área de trabalho uma vez, e agora ele reaparece constantemente, apesar das repetidas tentativas de uso de nukes. Como posso evitar que reapareça?
Em vez de excluí-lo, arraste-o para outro lugar. Dessa forma, não será recriado na próxima vez que você fizer um favorito.
Basicamente, quando você o coloca na sua área de trabalho, ele registra isso como o caminho para seus favoritos.