Você não diz se está usando uma versão Pro ou doméstica ou qual sistema operacional. Isso não é relacionado ao MS Office, mas relacionado ao sistema operacional Windows.
Se você tem uma versão Pro, abra gpedit.msc (isso não está disponível na versão inicial, mas é mais fácil de usar) e vá para:
Configuração do usuário > Modelos administrativos > Componentes do Windows > Gerenciador de anexos e ative a política chamada "Não preservar informações de zona em anexos de arquivo".
Se você tiver em casa, vá para esta chave de registro:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Attachments
e edite o valor da chave "SaveZoneInformation" para 2.