Tente isso:
cat *.sql | mysql -u root -p db_name
Eu sinto como se eu tivesse executado comandos como o seguinte no passado, mas estou recebendo um erro tentando agora. Talvez eu esteja apenas tendo um brainfart e minha sintaxe esteja desativada.
mysql -u root -p db_name < *.sql
O que eu espero que isso faça é executar todos os arquivos SQL na pasta ordenada alfanumericamente. No entanto, estou recebendo este erro:
-bash: *.sql: ambiguous redirect