A localização é estimada com base no endereço IP público, que pode ser (até certo ponto e preciso) mapeado para o local. Quando você está usando VPN para todo o tráfego, essas verificações também passam pela VPN e seu IP público é o IP do servidor. Você pode verificar / testar com
https://www.whatismyip.com/
Ele mostrará seu IP e localização estimada.