Use o Bloco de notas para colar isso em um arquivo .REG vazio, depois salve e clique duas vezes no arquivo:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\exefile]
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\exefile\shell]
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\exefile\shell\cmdhere]
@="Command Prompt Here"
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\exefile\shell\cmdhere\command]
@="cmd.exe"
(adiciona uma entrada no menu de contexto para executáveis; testado no XP)