O MacOS suporta o uso de GPUs externas (no High Sierra), mas, no momento, elas não suportam nenhum aumento de desempenho na tela do seu MacBook Pro, apenas para monitores externos.
Para saber se o Parallels pode usar esse eGPU, confira a nota técnica (com data de 11/9/2017) em isso.
Da nota:
If your eGPU device works fine in macOS, Parallels Desktop will use the
available graphics resources to increase virtual machine video performance.
e
• It is not possible to connect an eGPU device directly to VM, as they
are being connected to Mac via PCIe interface which requires VT-d
technology support to make virtualization of such connection possible,
but VT-d on Mac can't be used for passing an external GPU to a virtual
machine.
Portanto, você não receberá nenhuma aceleração na sua tela do MBPro usando um eGPU. No entanto, você pode ver um aumento de desempenho em um monitor externo conectado ao eGPU.