Na verdade, existe uma solução, acabei de descobrir
Habilite esta política: execute gpedit.msc- > Configuração do computador / Modelos administrativos / Componentes do Windows / Gerenciador de arquivos / Permitir o uso de caminhos remotos em ícones de atalho de arquivo. Esta é uma nova configuração no Windows 8/2012 e parece ter alguns antecedentes relacionados à segurança, embora eu não tenha encontrado nenhuma descrição real.