Isso não pode ser feito com a funcionalidade padrão do Windows. Uma solução caseira é necessária aqui.
Faça o download de Shortcut.zip e extraia-o para C: \ Windows \ system32. Este programa nos permitirá criar atalhos.
Crie um arquivo batch chamado 'sendToExample.cmd' com o seguinte conteúdo, não se esqueça de alterar 'targetfolder':
@echo off
:: change this to whatever you need
set targetfolder=d:\Temp
shortcut /f:"%targetfolder%\%~n1%~x1.lnk" /a:c /t:%1
Crie um atalho na sua pasta SendTo (% APPDATA% \ Microsoft \ Windows \ SendTo) para esse arquivo em lotes.
Você terminou! Os atalhos serão criados automaticamente!