Não é realmente não, "PHP é uma linguagem de script do lado do servidor de código-fonte aberto projetada para o desenvolvimento da Web para produzir páginas da Web dinâmicas". Você pode simplesmente configurar um servidor local e testar lá, é o que eu faço.
Alternativamente, pelo menos no Linux, você pode executar scripts PHP a partir da linha de comando:
$ php index.php > output.html
Você pode então abrir o HTML resultante em um navegador da Web.