Use barras invertidas adicionais para escapar dos caracteres especiais: \.\data\ . Assim, você usaria:
rm -rf \.\data\
Estou usando o Fedora 17 e criei uma pasta chamada .\data\ do código
Como posso excluir este arquivo da linha de comando?
Tela cada barra invertida com outra barra invertida ou apenas coloque o nome da pasta inteira entre aspas simples:
rm -r '.\data\'
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