Uma maneira de verificar é simplesmente usar o telnet na porta que seu cliente VPN precisa. Por exemplo, se você usar um cliente PPTP, você usaria a porta 1723 e esse comando em um prompt de comando:
telnet vpn.domain.com 1723
Se a tela faz alguma coisa e fica preta, funciona, mas se ela retornar esse erro, você está sem sorte ... a porta que você precisa está bloqueada:
Connecting To vpn.domain.com...Could not open connection to the host, on port 1723: Connect failed
Isto é para o Windows, pode ser um pouco diferente para o Linux. Você pode perguntar ao seu administrador quais portas usa seu tipo específico de VPN.
Claro, simplesmente tentar é a maneira mais fácil, já que, se ele não se conectar, é provável que você não consiga corrigir o problema.