Isso é uma falha no console do Windows; não tem como renderizar texto sublinhado, mas usa cores.
Com um XTerm ou outro software de terminal, o sublinhado deve funcionar bem contanto que você tenha
:set cursorline
Aqui está uma parte do meu .vimrc:
set background=dark
set cul
hi CursorLine term=underline cterm=underline gui=underline
No Linux, o vim é exibido bem e a linha do cursor é sublinhada com uma linha branca fina. Usando o mesmo arquivo .vimrc no Windows (sob o cygwin), a linha do cursor tem um fundo vermelho escuro em vez de ser sublinhado. Nenhuma quantidade de reprodução com hi CursorLine
parece fazer o truque. Existe uma maneira de sublinhar a linha atual no Cygwin / Windows ou é uma limitação da janela de comando do Windows?