Sem saber qual cliente VPN você está usando, essa é uma resposta genérica. Muitos clientes VPN têm uma opção (geralmente escondida atrás de um botão "Avançado ...") para usar o gateway padrão na rede remota. Você quer desligar isso, se possível.
Para o cliente interno do Windows 7, você precisa acessar as propriedades da VPN, a guia de rede, selecionar IP4 e clicar em Propriedades. Clique em "Avançado ..." e desmarque a caixa "usar gateway padrão". XP e Vista são realmente semelhantes.