O Exchange é um sistema de email em que o email não é baixado permanentemente em um computador cliente. Todos os seus e-mails (e eventos de calendário, etc.) permanecem no servidor do Exchange em todos os momentos (seu computador pode ser configurado para armazenar mensagens em cache pela velocidade de acesso, mas mesmo assim elas não são excluídas do servidor). Portanto, você não precisa se preocupar com o fato de algumas mensagens serem acessíveis em um computador, mas não em outro.
A exceção a isso é se você arquivar seu email em uma caixa de correio separada. O arquivamento move as mensagens da conta do Exchange para um arquivo PST no computador local. Essas mensagens não estarão disponíveis em nenhum outro computador (PC ou Mac), mas você sempre poderá movê-las de volta para a conta do Exchange se precisar delas.
Se você estiver usando o Snow Leopard, o aplicativo Mail possui suporte interno para o servidor Exchange. Eu faço isso para duas contas diferentes: eu uso o Outlook 2003 ou 2007 para computadores Windows e Mail.app no meu Mac.