Mas ... espere, você está tentando definir este caminho do ambiente do usuário em uma máquina remota usando isso ...
setx /s [machinename]
... isso pode ser um problema. Mesmo com todo o PSRemotig, você deve ser um administrador local para fazer muitas coisas.
Como para fazer isso na sua máquina local. Você está dizendo que tentou definir o caminho dessa maneira também ...
[Environment]::SetEnvironmentVariable("PATH", "C:\TestPath", "User")
... e não ficou?
Por fim, se o seu alvo não estiver executando a Atualização para criadores de outono do Windows 10, você não poderá fazer isso como um usuário comum. Este foi um bug pré-Win10FCU.