O ODBC depende dos recursos de resolução do nome do host, portanto, o argumento Data Source precisa ser uma expressão que o host possa pesquisar, por meio de seus mecanismos disponíveis. No Windows, isso envolve resolução via SMB / CIFS, WINS, HostFile, DNS, mDNS etc.
A VPN ressalta que você está usando a nomenclatura SMB ou DNS (com um nome abreviado, não FQDN), pois ambos geralmente exigem nomes DNS totalmente qualificados quando configurados em sistemas que não residem permanentemente na rede em questão. Por exemplo, seu host provavelmente aponta para um servidor de DNS da LAN, que não hospeda uma zona para a rede no outro lado da VPN. Nesses casos, você deve usar um nome de domínio totalmente qualificado para que a consulta seja resolvida no servidor correto.