Use a opção interna.
- Desconectar-se do host.
- Reabrir a conexão da área de trabalho remota
- Clique em "Mostrar opções"
- Selecione a guia "Recursos locais"
- Defina "Aplicar combinações de teclas do Windows" a "Neste computador" (ou "Somente ao usar a tela inteira", se preferir)